拉斯维加斯9888

商务统计与经济计量系博士生常晋源近期在国际统计学最顶级的学术期刊The Annals of Statistics上颁发了题为On the approximate maximum likelihood estimation for diffusion processes的论文（第一作者）。

Diffusion process（扩散过程）在金融计量领域有着沉要利用。好多金融产品的价值都能够用这类过程进行刻画，好比常见的Black-Scholes模型。但是基于这类模型的统计揣度却比力难题，由于这类模型的转移密度函数通常没有显示表白，这就使得通常最有效的极大似然估计变得不再可能。在这种情况下，若何对模型进行统计揣度拥有沉要意思。一个天然的设法是对其转移密度函数进行近似，而后从近似转移密度函数启程推算近似极大似然估计。这个设法已经使用于金融现实数据的分析中，但是其有关的理论了局并没有齐全成立。这篇文章系统钻研了近似极大似然估计的相合性与渐进正态性。在两种渐近准则下，我们给出了近似极大似然估计与真实极大似然估计拥有一样极限散布的前提。与此同时，该文章还会商了Fisher信息矩阵的近似以及其拥有的渐近发展大局。所有的了局都为现实中近似极大似然估计的利用提供了靠得住的理论支持。

The Annals of Statistics是由国际数理统计协会主编的刊物，旨在反映现代统计的很多方面的最高质量的钻研论文颁发。（http://imstat.org/aos/）

常晋源于2009年进入拉斯维加斯9888治理学院商务统计与经济计量系进建，为硕博连读钻研生，该文章是在其导师陈松蹊教授的领导下实现的。